Сделки «спот»

Валютная сделка «спот» – это операция, в процессе которой две стороны обмениваются двумя разными валютами по согласованному обменному курсу с расчётом через два рабочих дня. Термин «спот» ведёт…

Энциклопедия финансовых рынков
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ И СРЕДНИЕ КУРСЫ

Когда участники рынка держат открытые позиции по различным валютам, то есть у них открыты нехеджированные позиции в валютах, отличных от национальной, им необходимо знать совокупную позицию по всем…

Энциклопедия финансовых рынков
Спред и определение прибыли и убытка

Спред – это инструмент, с помощью которого дилеры управляют своими позициями и регулируют котировки с учётом рыночных условий, в частности ликвидности, то есть наличия достаточного количества покупателей и…

Энциклопедия финансовых рынков
Форвардные сделки «аутрайт»

Форвардная сделка «аутрайт» – это соглашение между двумя сторонами об обмене двумя разными валютами по курсу, согласованному сегодня, с поставкой в определенную будущую дату. Что отличает форвард «аутрайт»…

Энциклопедия финансовых рынков

Если процентная ставка по базовой валюте выше ставки по встречной валюте, форвардные пункты вычитают и говорят, что на форвардном рынке базовая валюта торгуется с дисконтом. Встречная валюта в…

Энциклопедия финансовых рынков
Форварды «аутрайт»

Существуют два простых правила, позволяющих правильно рассчитать форвардные курсы. Первое правило – курс с четырьмя знаками после запятой: переместить запятую спот-курса на четыре знака вправо (для наглядности после…

Энциклопедия финансовых рынков
Валютные свопы

Валютный своп – это две валютные операции – покупка и продажа с двумя разными датами валютирования, одна из которых – спот-дата. Валютный своп – один из наиболее распространённых…

Энциклопедия финансовых рынков
Форвардные даты валютирования

Форвардные даты валютирования в валютных свопах устанавливаются точно так же, как и в форвардных сделках «аутрайт» с фиксированными, короткими и нестандартными сроками. Существуют четыре основные группы дат валютирования,…

Энциклопедия финансовых рынков
Кто пользуется валютными свопами

Банки Валютные свопы представляют собой единую сделку с одним контрагентом. Поскольку банк обычно покупает и продаёт одно и то же количество валюты по установленным курсам, явный валютный риск…

Энциклопедия финансовых рынков
Синтетические соглашения по валютному обмену (SAFE)

Синтетические соглашения по валютному обмену (synthetic agreements for foreign exchange – SAFE) – это общее название для соглашений по иностранной валюте (foreign exchange agreements – FXA), которые называют…

Энциклопедия финансовых рынков