Форвардные даты валютирования в валютных свопах устанавливаются точно так же, как и в форвардных сделках «аутрайт» с фиксированными, короткими и нестандартными сроками. Существуют четыре основные группы дат валютирования,…
Валютный рынок
Банки Валютные свопы представляют собой единую сделку с одним контрагентом. Поскольку банк обычно покупает и продаёт одно и то же количество валюты по установленным курсам, явный валютный риск…
Синтетические соглашения по валютному обмену (synthetic agreements for foreign exchange – SAFE) – это общее название для соглашений по иностранной валюте (foreign exchange agreements – FXA), которые называют…
Валютный фьючерс – это торгуемая на бирже валютная форвардная сделка с стандартными размерами и сроками, которая предусматривающая поставку базового актива. Валютные фьючерсы применяются для хеджирования валютного риска точно…
Валютно-процентный своп предполагает обмен процентными платежами в одной валюте на процентные платежи в другой валюте. Валютно-процентные свопы предусматривают обмен основными суммами. Основная сумма обменивается в начале сделки обычно…
Пример Японской компании требуется $ 100 млн. на 5 лет для финансирования строительства предприятия в США. Компания может занять японские иены на национальном рынке по фиксированной пятилетней ставке…
Давайте разберёмся более основательно в следующих понятиях: Различия между свопами; Спред свопа; Процедуры оценки свопов. Различия между свопами Существует четыре основных различия между свопами. Условия котирования На…
Валютный опцион Валютный опцион – это соглашение между двумя сторонами, согласно которому покупатель опциона, уплатив его продавцу премию, получает право, но не принимает обязательства купить или продать определённое…
Банки и корпоративные клиенты Если валютные форварды дают возможность зафиксировать в момент заключения контракта курс покупки или продажи валюты, которая должна произойти в будущем, то валютный опцион позволяет…
Типовая котировка биржевого контракта На рисунке 1 показано схема представления котировок. Рис.1. Типичное представление котировок. Такое представление информации позволяет рассчитать сумму контракта в долларах и размер премии по…