Инструменты денежного рынка

Понятие инструментов денежного рынка Инструменты денежного рынка – это объекты инвестиций, которые приносят текущий доход. На вторичном рынке эти инструменты легко погасить досрочно. Инструменты денежного рынка классифицируются по…

Энциклопедия финансовых рынков
Опционы кэп, флор, коллар

Кэпы Кэп – это набор опционов, который даёт покупателю возможность выплачивать по займу рыночную ставку, не превышающую ставку исполнения. Использование кэпа позволяет покупателю ограничить максимальный размер процентных платежей,…

Энциклопедия финансовых рынков
Соглашения о будущей процентной ставке

Понятие соглашения будущей процентной ставке Соглашение о будущей процентной ставке (FRA) – это контракт между двумя сторонами, фиксирующий процентную ставку по сумме будущего займа или депозита, который начинает…

Энциклопедия финансовых рынков
Депозитные сертификаты

Понятие депозитного сертификата Депозитный сертификат (certificate of deposit – CD) – это обращающаяся ценная бумага, свидетельствующая о наличии в банке или в другом финансовом институте депозита (вклада) с…

Энциклопедия финансовых рынков
Депозиты денежного рынка

Межбанковские депозиты Межбанковские депозиты – это необеспеченные, необращающиеся кредиты с фиксированной ставкой, предоставляемые финансовыми институтами друг другу через внебиржевой рынок. Межбанковские депозиты – фундаментальная составляющая денежного и валютного…

Энциклопедия финансовых рынков
Пример длинного и короткого хеджирования

Хеджирование Чтобы хеджирование было эффективным, оффсетная позиция по производному инструмент должна генерировать прибыли и убытки, близкие к тем, которые возникают по базовым инструментам. Задачу генерирования идентичных потоков наличности…

Энциклопедия финансовых рынков
Расчёты по соглашениям о будущей процентной ставке

Платежи по соглашениям о будущей процентной ставке Расчётную ставку обычно устанавливают за два рабочих дня до начала контрактного периода на основе какой-либо ставки-ориентира, например, LIBOR. Расчётный платеж происходит…

Энциклопедия финансовых рынков
Коммерческая бумага

Понятие коммерческой бумаги Коммерческая бумага (commercial paper – СР) – это краткосрочное необеспеченное обязательство на конкретную сумму и с определённым сроком. Коммерческие бумаги обращаются на вторичном рынке, обычно…

Энциклопедия финансовых рынков
Казначейские вексели денежного рынка

Определение казначейского векселя Казначейский вексель (treasury bill = T — bill) – это выпущенный правительством краткосрочный обращающийся инструмент, представляющий собой обязательство выплатить держателю определённую сумму в будущем. Покупатель…

Энциклопедия финансовых рынков
Процентные фьючерсы

Определение процентных фьючерсов Процентные фьючерсы – это торгуемые в срочных секциях бирж соглашения о будущей процентной ставке с стандартным размером контракта и стандартными сроками, расчёты по которым производятся…

Энциклопедия финансовых рынков