Коэффициент гамма – это скорость, с которой значение коэффициента «дельта» растёт или уменьшается при
Существуют два способа расчёта хеджирующей позиции на основе значения коэффициента «дельта». На практике дельту
Если фьючерсные и опционные позиции рассматривать как короткие/длинные позиции по базовому активы, то появляется
Содержание1 Опционные риски для покупателей2 Опционные риски для продавцов3 Коэффициенты чувствительности Несмотря на факторы,
Содержание1 Длинный стрэнгл2 Короткий стрэнгл Стрэнгл – одновременная покупка или продажа опционов разных видов
Оптимальные условия продажи «путов» представлены в таблице 1. Таблица 1. Оптимальные условия для продажи