Определение торговой системы
Торговая система, есть алгоритм открытия и закрытия торговых позиций
Она бывает нескольких видов:
- трендовые
- противотрендовые
- распознающие графические поведения цены
Потребность в разработке таких систем связана с тем, что деятельность трейдера предполагает большие нервные нагрузки.
События на рынке часто могут вызывать у трейдеров сильные эмоциональные реакции, что снижает эффективность принятия решений и мешает действовать систематизированным образом.
Торговые системы с чёткими правилами, которые всегда интерпретируются однозначно, позволяют снизить психологическую нагрузку и высвободить время, которое можно использовать для поиска новых приёмов в торговле и управлении капиталом. Неважно за счёт чего произошло движение котировок — по политическим, экономическим или прочим новостям — грамотно составленная и проверенная система всегда сможет поймать нужное направление, а чётко сформулированные правила торговли подадут однозначный сигнал на покупку или продажу.
Создание механистической торговой системы это тяжёлый труд! Поэтому многие начинают идти по пути наименьшего сопротивления, взваливая процесс разработки системы на кого-то другого.
Однако, как показывает практика придерживаться чужих наработок, особенно во время, когда фортуна отвернулась от трейдера — не самая лучшая идея.
Создание собственной торговой системы позволяет настроить её на личные инвестиционные цели того, кто её сделал, и даёт возможность лучше освоить правила работы на финансовых рынках. Если трейдер сам построил и протестировал свою систему, то ему будет легче ей доверять.
Принципы построения торговых систем
- Всё начинается с идеи. Прежде всего, торговая система должна содержать в себе здравую мысль, а не быть просто бессмысленной комбинацией индикаторов. Каждый индикатор должен отвечать за свою сторону. Торговая система разрабатывается, чтобы получать прибыль на рынках. Поэтому она должна иметь так называемое позитивное ожидание. Это означает, что средняя прибыль от сделки с учётом всех комиссионных должна быть положительной. Об этом важно помнить, если торговая система генерирует множество сделок при малом выигрыше. Может так случиться, что прибыль по этим сделкам просо не покроет комиссионные. В таких случаях говорят, что система «шумит».
- Следующий принцип построения механистических торговых систем заключается в небольшом количестве правил, т.е. их количество не должно лежать в разумных пределах. С одной стороны, чем проще система, тем она надёжнее и устойчивее. Однако, торговая система, основанная на одном правиле вряд ли даст хороший результат. С другой стороны, если правил много, то в них легко запутаться самому и вероятность возникновения сделки при этом падает, что снижает достоверность прогноза.
Эксперты рекомендуют начинающим трейдерам сначала разработать торговую систему, основанную на одном правиле.
Протестировать и проанализировать её. Пусть она будет не дееспособной, главное это прочувствовать весь процесс построения. Со временем определить какое количество правил оптимально для определённой стратегии торговли будет гораздо легче. Однако, следует помнить, что ни одна система не отменяет постоянного контроля за процессом торговли.
Лекарств от всех болезней нет. И даже построив хорошую торговую систему необходимо постоянно контролировать и дополнять её.
