По каждой конкретной сделке необходимо рассчитывать размер капитала, который будет задействован в открытой сделке. Расчёты ведутся от неблагоприятных сценариев, т.е. от величины риска.
Пример:
Дано: Трейдер имеет торговую стратегию которая предполагает риск 2%, т.е. получив двух процентный убыток трейдер признаёт, что он не прав, и закрывает убыточную позицию.
Если рынок ведёт себя очень благоприятно и все риски минимальны, то можно задействовать в сделке весь капитал, и даже использовать плечо. Если рынок ведёт себя непредсказуемо, слишком волатильно, то следует снизить размер лота, т.е. открывать позицию на 50% от капитала и меньше.
Плечо (маржинальную торговлю) используют по правилу двух процентов. Если рынок предсказуем и защитный ордер Stop Loss можно выставить в 1% от точки входа, т.е. принять риск в 1%, то можно пойти на удвоение риска — открыть позицию с плечом.
Если трейдер всё-таки ошибся, то он потеряет те же 2% от капитала. А если не ошибся, то заработает в два раза больше, т.к. использовал плечо.
Если рынок слабо предсказуем и защитный приказ устанавливается в размере 4% от точки входа в рынок, то совершать сделку нужно в половину объёма капитала — на 50%.
Самое главное в интернет-трейдинге это не подсчитывать возможную прибыль, а закладывать в расчёты потенциальные убытки на основе исторических данных.
Торговля без торговой системы и данных о возможных убытках приводит трейдера к сливу торгового счёта.
