Главная / Торговые системы / Принципы построения торговых систем - 2

Принципы построения торговых систем - 2

Любая торговая система это набор правил, согласно которым осуществляется открытие и закрытие позиций. Эти правила должны быть чётко сформулированы трейдером, чтобы их можно было записать в виде алгоритма для автоматической работы на рынке.

Количество правил должно быть разумным, т.е. небольшим. Чем проще система, тем она надёжнее и устойчивее. Однако, торговая стратегия, основанная на одном правиле, не даст желаемых результатов. Кроме того, если правила торговой системы допускают разночтения в процессе принятия решения, то ничего хорошего из этого не выйдет. Все правила должны быть совершенно однозначными, они не должны допускать произвольного толкования. Этот принцип называется механистичностью. В любой момент времени необходимо чётко понимать соответствует сложившаяся на рынке ситуация правилам или нет. При излишнем волнении способность трейдера мыслить рационально сильно снижается. Это широко известный факт. Поэтому механистичность очень важное качество для любой торговой системы.

Проверить надёжность торговой системы возможно, записав её в виде правил на бумаге. После этого необходимо проверить её на исторических данных и передать эти правила другому человеку, чтобы он проверил результаты работы системы с теми же условиями. В конечном итоге данные должны совпасть. В этом случае торговая система полностью механистична. Если же результаты разнятся, значит, некоторые правила торговой системы могут трактованы по-разному. О системности принятия решений не может быть и речи.

Ещё одним важным свойством любой торговой системы должна быть устойчивость. Этот термин означает, что система не должна изменятся произвольным образом без объективных причин. Речь идёт о условиях открытия и закрытия торговых позиций. Они должны сохраняться на длительных временных интервалах. Изменять условия входа в рынок можно только пр объективным причинам. Например, при явном изменении рыночных условий.

Если правила торговой системы допускают оптимизацию параметров, то её надо производить регулярно. Благо большинство программ технического анализа позволяет делать это достаточно просто и быстро. Нужно быть всегда уверенным в том, что правила по-прежнему дают хорошие результаты.

Прежде, чем начинать активно пользоваться любой системой, необходимо ответить на вопрос: для чего она была создана! Система может быть использована только тех условий и инструментов, для которых она была предназначена. Этот принцип построения систем называется применимостью. Если торговая система была предназначена для работы с конкретной акцией в часовом масштабе графика, то по ней нельзя торговать другую акцию и в других временных интервалах без дополнительной отладки.

Чтобы создать торговую систему удовлетворяющую выше описанным правилам необходимо проделать большую работу. Других способов добиться системного подхода к торговле не существует. Для облечения процесса используются специальные программы которые позволяют большую часть работы по обработке данных выполнять на компьютере. Они помогают проверить мысли, но не более того. Следует помнить, что ни одна программа не сможет заменить знания и опыт.

Совет начинающим трейдерам - не бояться экспериментировать и строго идти к изначально поставленной цели.