Главная / Денежный рынок / Статьи / Схема кредитования

Схема кредитования

Процедура рассмотрения вопроса о предоставлении кредита на межбанке

Лимиты кредитования устанавливает головной офис банка. С этой целью кредитный комитет оценивает платёжеспособность потенциальных заёмщиков и анализирует их финансовое положение от одного раза в год.

В любом кредитно-финансовом институте идёт непрерывная борьба между операционным залом и кредитным комитетом за размер лимитов. Трейдеры стремятся расширить лимиты для привлечения потенциальных партнёров, кредитный комитет – сократить их размер и число с целью снижения кредитного риска.

Трейдеры утверждают, что без увеличения лимитов они не могут эффективно получать прибыль и упускают выгодные предложения. Кредитный комитет считает, что выдача кредитов сомнительным заёмщикам или в несоразмерных величинах может привести к краху банк. Это делает кредит сам по себе ценным товаром – без лимитов кредитования банк не может функционировать.

Кредитный комитет, помимо собственных данных, полагается также на информацию специализированных агентств, которые определяют кредитный рейтинг организаций. В конечном итоге лимит кредитования потенциального заёмщика зависит от его рейтинга и мнения кредитного комитета.

Каждый месяц кредитный комитет проводит обзор ситуации в ряде стран и анализирует положение банков, головные офисы которых расположены в этих странах. Лимиты кредитования могут быть изменены в любой момент, в зависимости от ситуации. Например, сообщение Центрального банка Швеции о том, что шведские банки понесли серьёзные убытки в связи с операциями с недвижимостью, может привести к снижению оценки платёжеспособности шведских банков и к пересмотру прежних лимитов кредитования в зависимости от серьёзности новостей.

Операционный зал может по своему усмотрению ограничить операции в ожидании оценки кредитного комитета – сократить лимит или временно отложить его выделение. Никогда ему не разрешается самостоятельно выделять лимит или увеличивать его.

Определение размера лимита кредитования

Лимит кредитования, предоставленный банком А банку Б, зависит от двух основных факторов:

Пример 1

ПАО «Сбербанк» – крупный Федеральный банк России – может установить лимит в 30 млрд. рублей для Регионального банка ООО «Рога и Копыта», имеющего высокую репутацию. А муниципальному банку ООО «недоРога и недоКопыта» с низким кредитным рейтингом ПАО «Сбербанк» может установить лимит в 1,5 млрд. рублей.

Схема 1 выделения межбанковского кредита

Рис.1. Схема 1 выделения межбанковского кредита.

ПАО «Санкт-Петербург» – финансовая структура по размерам меньше, ПАО «Сбербанк», – может установить лимиты на уровне 1,5 млрд. рублей и 300 млн. рублей соответственно.

Схема 2 выделения межбанковского кредита

Рис.2. Схема 2 выделения межбанковского кредита.

Чем обусловлена такая разница? Тем, что ПАО «Сбербанк» в силу своего размера может вынести гораздо большие убытки, чем ПАО «Санкт-Петербург» в случае неисполнения обязательств одним из заёмщиков. Большая капитальная база банка ПАО «Сбербанк» позволяет покрыть крупные убытки.

После того как банк установит общий лимит кредитования контрагента, он должен распределить его между филиалами этого контрагента, с которыми будут заключаться сделки, а также между собственными отделениями.

Распределение кредита: групповые и глобальные лимиты

Кредит – это дефицитный и ценный ресурс. В зависимости от своего технологического уровня банки в той или иной мере оптимизируют лимиты кредитования с тем, чтобы использовать свои кредитные ресурсы эффективно. Оптимизация предполагает объединение ресурсов, а не их разделение. Посмотрим, как кредитный комитет распределяет лимит кредитования между дилерами.

Пример 2

Банк А – это финансовый институт с головным офисом в Лондоне и отделениями в Париже, Цюрихе, Токио и Нью-Йорке. Когда Банк А устанавливает лимит для Банка Б в целом, он распространяется на сделки с любым отделением последнего по всему миру. Допустим, кредитный комитет Банк А открывает для Банка Б кредитную линию на $200 млн. Доступ к этим средствам с стороны головного офиса и отделений Банк А может быть организован:

Групповое распределение кредита

Головной офис Банк А и его отделения в этом случае получают право на использование определенной доли общего лимита. Например, лондонское отделение получает из этого лимита $100 млн, а остальные четыре отделения – по $25 млн. Каждый офис может проводить операции с Банком А лишь в пределах выделенной ему доли.

Такой подход применялся в прошлом организациями, которые не имели электронных каналов связи и не могли эффективно управлять кредитом. Например, парижское отделение, полностью использовав свою долю – $25 млн, могло упустить представившуюся выгодную возможность из-за кредитного ограничения, в то время как в другом офисе имелись свободные кредитные ресурсы.

Глобальное распределение кредита

Для реализации этого подхода необходима онлайновая кредитная система, связывающая отделения с головным офисом и друг с другом. В этом случае деления лимита кредитования не происходит. Кредитная линия на $200 млн. используется как пул, который обслуживает запросы отделений в порядке их поступления. Данный подход считается более эффективным, поскольку позволяет реализовать любую представившуюся возможность до исчерпания лимита.

Может показаться, что взаимоотношениями с контрагентом управляет лишь один универсальный инструмент – лимит кредитования. Однако это не так, в действительности существует целая матрица лимитов, цель которых – снижение различных рисков, возникающих при осуществлении валютных операций.