Главная / Денежный рынок / Статьи / Расчёт прибыли и убытка по фьючерсным контрактам

Расчёт прибыли и убытка по фьючерсным контрактам

Размер прибыли и убытка по фьючерсам можно вычислить следующим образом:

Прибыль/убыток = Число тиков х Стоимость тика х Число контрактов

Пример

Два 3-х месячных контракта СВОТ на казначейские облигации США были куплены, когда процентная ставка составляла 6,25%, то есть по цене 100 – 6,25 = 93,75.

На день поставки 3-х месячная ставка LIBOR была на уровне 6,10%, то есть цена была равна:

100 – 6,10 = 93,90.

Следовательно, цена контракта повысилась, а число тиков в её изменении равно:

93,90 – 93,75 = 15.

Прибыль = 15 х $31,25 х 2 = $937,50.

Примечание: $31,25 – это стоимость одного тика.